Master1 : Optimisation et Contrôle

Ce cours est une introduction à la programmation quadratique convexe. Il est destiné aux étudiants de la première  année Master en mathématiques, option Optimisation & Contrôle. On y trouve les notions de base pour l’optimisation, telles que  le calcul différentiel, l’analyse convexe, les résultats d’existence et d’unicité ainsi que les conditions d’optimalité, suivi par une introduction sur la programmation quadratique convexe (PQC), ainsi que les différentes méthodes de résolution des problèmes (PQC), à savoir les méthodes de type gradient, les méthodes de type simpliciale et les méthodes de points intérieurs en particulier les méthodes de type trajectoire centrale réalisables et non réalisables.